Testowanie występowania „efektu stycznia” na podstawie indeksu sWiG80
Article Sidebar
Main Article Content
Słowa kluczowe
:
anomalie giełdowe, efekt stycznia, czynniki behawioralne
Abstrakt
Celem artykułu jest zbadanie, czy „efekt stycznia” determinuje notowania indeksu sWIG80 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W badaniu wykorzystano miesięczne logarytmiczne stopy zwrotu indeksu sWIG80 za okres od stycznia 2007 do grudnia 2015 roku. Z badań wynika, że od roku 2007 „efekt stycznia” oddziaływał na stopy zwrotu z indeksu sWIG80 tylko jeden raz w roku 2012. Przedstawione analizy mogą być wykorzystywane w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Article Details
Jak cytować
Karaszkiewicz, B., & Staniec, I. (2017). Testowanie występowania „efektu stycznia” na podstawie indeksu sWiG80 . Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (17(66), 73–82. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.6
Statystyki
Downloads
Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Podobne artykuły
- Wojciech Grzegorczyk, Nowe koncepcje marketingu w procesie tworzenia strategii marketingowej na rynkach międzynarodowych , Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing: Nr 17(66) (2017)
Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.
Inne teksty tego samego autora
- Iwona Staniec, Ryzyko Emerytalne, a Polski Dobrowolny System Emerytalny , Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing: Nr 21(70) (2019)