Wybrane aspekty wykorzystania teorii chaosu do wspierania decyzji finansowych
Main Article Content
Słowa kluczowe
:
teoria chaosu, rynki kapitałowe, analiza R/S, wykładnik Hursta, wymiar fraktalny
Abstrakt
Celem publikacji jest omówienie wybranych aspektów teorii chaosu deterministycznego, oraz prezentacja rezultatów badań dotyczących możliwości wykorzystania narzędzi chaosu deterministycznego (wymiaru fraktalnego, wykładnika Hursta) do wspierania decyzji finansowych inwestorów giełdowych na przykładzie wybranych spółek funkcjonujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Decyzje finansowe dotyczące inwestowania na rynku kapitałowym są na całym świecie przedmiotem licznych badań i analiz. Wykorzystuje się w nich różne metody i narzędzia badawcze. W celu prognozowania decyzji finansowych konstruowane są rozmaite modele, które nigdy nie dają pełnej pewności sukcesu i są obarczone, zwykle ryzykiem inwestycyjnym. Jedną z nowszych koncepcji wspomagania decyzji finansowych jest teoria chaosu deterministycznego. Cechy charakterystyczne, stany nierównowagi oraz mechanizm sprzężenia zwrotnego w wymiarze czasowym, znajdują swój wyraz w opisie za pomocą dynamicznych systemów nieliniowych.
Article Details
Jak cytować
Siemieniuk, N., Siemieniuk, Łukasz, & Siemieniuk, T. (2018). Wybrane aspekty wykorzystania teorii chaosu do wspierania decyzji finansowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (19(68), 237–247. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.20
Statystyki
Downloads
Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Podobne artykuły
- Maciej Pawłowski, Modele dyskryminacyjne w ocenie ryzyka upadłości emitentA OBLIGACJI KORPORACYJNYCH , Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing: Nr 19(68) (2018)
Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.